Сравнение FDLS с WCBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR).
FDLS и WCBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и WCBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и WCBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 4.46% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | -9.67% | -1.44% | 11.42% | 66.63% | -24.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью -9.67%.
FDLS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCBR
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -20.38%
- 1 год
- -8.51%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и WCBR
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.
Доходность на риск
FDLS vs. WCBR — Ранг доходности на риск
FDLS
WCBR
Сравнение FDLS c WCBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | WCBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | -0.28 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | -0.19 | +2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | -0.25 | +2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -0.63 | +11.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | WCBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.28 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.02 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и WCBR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и WCBR
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.94% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и WCBR
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и WCBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | WCBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -52.25% | +28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -28.17% | +14.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -22.85% | +17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -20.57% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 11.29% | -8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и WCBR
Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 7.17%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | WCBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 10.01% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 21.84% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.61% | 30.52% | -8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 32.83% | -13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 32.99% | -13.76% |