PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с WCBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с WCBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while WCBR is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.65%/yr vs 22.02%/yr for WCBR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.45%/yr for WCBR.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и WCBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у WCBR с доходностью 26.82%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCBR

1 день
-3.87%
1 месяц
30.04%
С начала года
26.82%
6 месяцев
19.91%
1 год
12.83%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и WCBR

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		26.82%-1.44%11.42%66.63%-24.43%

Correlation

The correlation between FDLS and WCBR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.55

Over the past year, the correlation between FDLS and WCBR has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDLS и WCBR

Секторы
FDLS
WCBR

Технологии

25.7%
100.0%

Промышленность

18.8%

-

Финансовые услуги

14.3%

-

Здравоохранение

11.7%

-

Энергетика

7.1%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Технологии

FDLS
25.7%
WCBR
100.0%

Промышленность

FDLS
18.8%
WCBR

-

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
WCBR

-

Здравоохранение

FDLS
11.7%
WCBR

-

Энергетика

FDLS
7.1%
WCBR

-

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
WCBR

-

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
WCBR

-

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
WCBR

-

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
WCBR

-

Недвижимость

FDLS
2.1%
WCBR

-

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
WCBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

WisdomTree Cybersecurity Fund

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI

Доходность на риск

FDLS vs. WCBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c WCBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSWCBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.40

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
0.75

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

0.43

+3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

0.99

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. WCBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа WCBR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и WCBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSWCBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.40

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.21

+0.65

Просадки

Сравнение просадок FDLS и WCBR

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и WCBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSWCBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-52.25%

+28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-29.92%

+20.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-30.27%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-4.56%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-20.36%

+16.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

13.03%

-10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и WCBR

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 4.36%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSWCBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

13.55%

-9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

27.26%

-14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

32.16%

-15.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

33.60%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

33.59%

-14.52%

Сравнение комиссий FDLS и WCBR

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и WCBR

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как WCBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and WCBR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.55%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs WCBR's -52.25%.

On 3-year performance, WCBR leads with 22.02% vs 19.65% for FDLS. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCBR has performed better with a 22.02% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for WCBR.

FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while WCBR is Technology Equities. FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Inspire and WisdomTree. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.45% for WCBR.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и WCBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор