PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с SAEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с SAEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF).

FDLS и SAEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. SAEF - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDLS и SAEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и SAEF

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.10%2.31%16.14%17.87%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у SAEF с доходностью 0.10%.

FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

SAEF

1 день
3.37%
1 месяц
-8.16%
С начала года
0.10%
6 месяцев
-1.45%
1 год
12.83%
3 года*
9.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Schwab Ariel ESG ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с BIBLFDLS с GLRYFDLS с SOVFFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с SAEF:
SAEF с SCHKSAEF с SPYSAEF с VOOSAEF с VONGSAEF с SCHBSAEF с SCHJSAEF с SCHF

Сравнение комиссий FDLS и SAEF

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SAEF в 0.59%.

FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF

Доходность на риск

FDLS vs. SAEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SAEF
Ранг доходности на риск SAEF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c SAEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSSAEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.54

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.92

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.86

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

2.36

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. SAEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SAEF равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и SAEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSSAEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.54

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.12

+0.63

Корреляция

Корреляция между FDLS и SAEF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и SAEF

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности SAEF в 0.38%

TTM20252024202320222021
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%
SAEF
Schwab Ariel ESG ETF		0.38%0.38%0.46%0.46%0.61%0.09%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и SAEF

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки SAEF в -28.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и SAEF.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLSSAEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-28.05%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-14.75%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-9.69%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-10.66%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.37%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и SAEF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Schwab Ariel ESG ETF (SAEF) имеют волатильность 7.42% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLSSAEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.20%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

14.34%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

23.86%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

21.51%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.51%

-2.27%