PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с RYJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDLS и RYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и RYJ


2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
-1.52%8.89%13.28%15.65%-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у RYJ с доходностью -1.52%.


FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
10 лет*

RYJ

1 день
1.89%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-1.02%
1 год
5.88%
3 года*
11.18%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Сравнение комиссий FDLS и RYJ

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии RYJ в 0.40%.


Доходность на риск

FDLS vs. RYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина

RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c RYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDLSRYJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.35

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.62

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.57

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

2.11

+8.09

FDLS vs. RYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа RYJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и RYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDLSRYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.35

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.32

+0.43

Корреляция

Корреляция между FDLS и RYJ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и RYJ

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности RYJ в 1.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF
1.77%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и RYJ

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки RYJ в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и RYJ.


Загрузка...

Показатели просадок


FDLSRYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-60.74%

+37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-11.87%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.31%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-10.33%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.19%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и RYJ

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDLSRYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.82%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

9.82%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

17.00%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

18.64%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.64%

-2.40%