PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с RYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с RYJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and RYJ (Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while RYJ tracks the Raymond James SB-1 Equity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.65%/yr vs 15.43%/yr for RYJ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.40%/yr for RYJ.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и RYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у RYJ с доходностью 10.96%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYJ

1 день
-0.23%
1 месяц
7.67%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.41%
1 год
17.80%
3 года*
15.43%
5 лет*
7.15%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и RYJ

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		10.96%8.89%13.28%15.65%-7.75%

Correlation

The correlation between FDLS and RYJ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between FDLS and RYJ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и RYJ

Секторы
FDLS
RYJ

Технологии

25.7%
9.8%

Промышленность

18.8%
20.7%

Финансовые услуги

14.3%

-

Здравоохранение

11.7%
5.8%

Энергетика

7.1%
4.1%

Сырьевые материалы

5.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
23.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.7%

Недвижимость

2.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%
12.5%

Технологии

FDLS
25.7%
RYJ
9.8%

Промышленность

FDLS
18.8%
RYJ
20.7%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
RYJ

-

Здравоохранение

FDLS
11.7%
RYJ
5.8%

Энергетика

FDLS
7.1%
RYJ
4.1%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
RYJ
4.0%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
RYJ
23.3%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
RYJ
12.2%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
RYJ
7.7%

Недвижимость

FDLS
2.1%
RYJ

-

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
RYJ
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с RYJ:
RYJ с IWMRYJ с OMFLRYJ с VIMAXRYJ с TUSARYJ с RSHORYJ с VFQYRYJ с VFMV

Доходность на риск

FDLS vs. RYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RYJ
Ранг доходности на риск RYJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYJ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYJ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYJ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c RYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSRYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.31

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.01

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.79

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

6.12

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. RYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа RYJ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и RYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSRYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.31

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.34

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FDLS и RYJ

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки RYJ в -60.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и RYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSRYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-60.74%

+37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.01%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-16.90%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.23%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-10.27%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.92%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и RYJ

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF (RYJ) имеют волатильность 4.36% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSRYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.27%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

9.96%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

13.62%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

18.65%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

21.64%

-2.57%

Сравнение комиссий FDLS и RYJ

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии RYJ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и RYJ

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RYJ в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYJ
Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF		1.57%1.75%1.28%1.39%0.72%0.52%0.28%0.20%1.43%0.00%1.55%0.93%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and RYJ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to RYJ (4.27%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs RYJ's -60.74%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 15.43% for RYJ. On fees, RYJ is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 15.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYJ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

RYJ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.87% for FDLS.

FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while RYJ tracks Raymond James SB-1 Equity Index. They also come from different issuers: Inspire and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.40% for RYJ.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и RYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор