PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с RUNN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDLS с RUNN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN).

FDLS и RUNN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FDLS и RUNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и RUNN

2026 (YTD)202520242023
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		3.62%22.47%7.41%11.48%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.39%2.30%17.16%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -3.39%.

FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

RUNN

1 день
2.05%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-5.49%
1 год
-0.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Running Oak Efficient Growth ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с BIBLFDLS с GLRYFDLS с SOVFFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ

Сравнение комиссий FDLS и RUNN

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии RUNN в 0.58%.

FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF

Доходность на риск

FDLS vs. RUNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c RUNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSRUNNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

-0.01

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.11

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.05

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

0.15

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. RUNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа RUNN равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и RUNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSRUNNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.01

+1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.70

+0.04

Корреляция

Корреляция между FDLS и RUNN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и RUNN

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности RUNN в 0.57%

TTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и RUNN

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и RUNN.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLSRUNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-16.83%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-10.60%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.26%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.35%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.79%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и RUNN

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RUNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLSRUNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.34%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

9.86%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

16.68%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

13.88%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

13.88%

+5.36%