PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLS с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с PWC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 18.16%/yr vs 12.11%/yr for PWC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.60%/yr for PWC.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 8.45%.

FDLS

1 день
0.00%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
12.03%
С начала года
18.71%
1 год
34.18%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

PWC

1 день
1.42%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
3.27%
С начала года
8.45%
1 год
11.71%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и PWC

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		18.71%22.47%7.41%20.70%-1.68%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		8.45%6.15%17.46%19.03%-2.15%

Correlation

The correlation between FDLS and PWC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FDLS and PWC has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDLS и PWC

Секторы
FDLS
PWC

Технологии

26.0%
16.4%

Промышленность

17.8%
17.2%

Финансовые услуги

13.5%
15.3%

Здравоохранение

11.8%
9.7%

Энергетика

8.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.0%

Сырьевые материалы

5.0%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Недвижимость

3.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.6%

Коммунальные услуги

1.7%
5.3%

Технологии

FDLS
26.0%
PWC
16.4%

Промышленность

FDLS
17.8%
PWC
17.2%

Финансовые услуги

FDLS
13.5%
PWC
15.3%

Здравоохранение

FDLS
11.8%
PWC
9.7%

Энергетика

FDLS
8.0%
PWC
4.7%

Потребительский циклический сектор

FDLS
5.8%
PWC
11.0%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
PWC
1.5%

Потребительский защитный сектор

FDLS
5.0%
PWC
4.9%

Недвижимость

FDLS
3.1%
PWC
5.5%

Коммуникационные услуги

FDLS
2.5%
PWC
6.6%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
PWC
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с TUSAPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TXS

Доходность на риск

FDLS vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.20

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.80

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

1.82

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

5.44

+8.81

FDLS vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLS и PWC

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-78.13%

+54.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-6.45%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-15.12%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-36.03%

+32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.16%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и PWC

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC) имеют волатильность 3.02% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.12%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

7.33%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

9.78%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

15.98%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

18.72%

+0.23%

Сравнение комиссий FDLS и PWC

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и PWC

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности PWC в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.80%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and PWC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWC has higher volatility (3.12%) compared to FDLS (3.02%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs PWC's -78.13%.

On 3-year performance, FDLS leads with 18.16% vs 12.11% for PWC. On fees, PWC is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 18.16% return vs 12.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

PWC has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.80% for FDLS.

FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. They also come from different issuers: Inspire and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.60% for PWC.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор