PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с PTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с PTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and PTL (Inspire 500 ETF) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while PTL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Inspire 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FDLS returned 33.04% vs 31.98% for PTL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.09%/yr for PTL.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и PTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 500 ETF (PTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у PTL с доходностью 17.90%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

PTL

1 день
-0.12%
1 месяц
5.59%
С начала года
17.90%
6 месяцев
15.73%
1 год
31.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и PTL

2026 (YTD)20252024
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%4.48%
PTL
Inspire 500 ETF		17.90%17.92%7.90%

Correlation

The correlation between FDLS and PTL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between FDLS and PTL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLS и PTL

Секторы
FDLS
PTL

Технологии

25.7%
30.5%

Промышленность

18.8%
19.5%

Финансовые услуги

14.3%
7.9%

Здравоохранение

11.7%
5.1%

Энергетика

7.1%
10.0%

Сырьевые материалы

5.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.4%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.0%

Недвижимость

2.1%
6.1%

Коммунальные услуги

1.7%
4.7%

Технологии

FDLS
25.7%
PTL
30.5%

Промышленность

FDLS
18.8%
PTL
19.5%

Финансовые услуги

FDLS
14.3%
PTL
7.9%

Здравоохранение

FDLS
11.7%
PTL
5.1%

Энергетика

FDLS
7.1%
PTL
10.0%

Сырьевые материалы

FDLS
5.0%
PTL
6.2%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.9%
PTL
2.2%

Потребительский циклический сектор

FDLS
4.4%
PTL
7.0%

Коммуникационные услуги

FDLS
3.3%
PTL
1.0%

Недвижимость

FDLS
2.1%
PTL
6.1%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
PTL
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire 500 ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с PTL:
PTL с SWPPXPTL с BLESPTL с CNAVPTL с FTIFPTL с ISMDPTL с RISNPTL с IBD

Доходность на риск

FDLS vs. PTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PTL
Ранг доходности на риск PTL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c PTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 500 ETF (PTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSPTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.19

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.99

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

4.24

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

15.81

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. PTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и PTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSPTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.19

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.16

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FDLS и PTL

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки PTL в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и PTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSPTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-19.72%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.57%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-0.12%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-2.47%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.03%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и PTL

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire 500 ETF (PTL) имеют волатильность 4.36% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSPTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.16%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.31%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

14.69%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

17.68%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

17.68%

+1.39%

Сравнение комиссий FDLS и PTL

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PTL в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и PTL

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PTL в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%
PTL
Inspire 500 ETF		1.09%1.24%0.92%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and PTL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to PTL (4.16%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs PTL's -19.72%.

On 1-year performance, FDLS leads with 33.04% vs 31.98% for PTL. On fees, PTL is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PTL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 33.04% return vs 31.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTL is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

PTL has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.87% for FDLS.

FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PTL is Large Cap Blend Equities. FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while PTL tracks Inspire 500 Index. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.09% for PTL.

PTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и PTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор