PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDLS и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и MIDE


2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.75%9.81%11.21%15.20%-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у MIDE с доходностью 1.75%.


FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
10 лет*

MIDE

1 день
2.47%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.57%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Сравнение комиссий FDLS и MIDE

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.


Доходность на риск

FDLS vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDLSMIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.88

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.36

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.30

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

5.42

+4.78

FDLS vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MIDE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDLSMIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.88

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.36

+0.39

Корреляция

Корреляция между FDLS и MIDE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и MIDE

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности MIDE в 1.48%


TTM20252024202320222021
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.48%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и MIDE

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и MIDE.


Загрузка...

Показатели просадок


FDLSMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-24.59%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-14.54%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.73%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-6.67%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.48%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и MIDE

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDLSMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.31%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

11.89%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

21.22%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

19.69%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.80%

-0.56%