PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с IBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с IBD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and IBD (Inspire Corporate Bond Impact ETF) are both exchange-traded funds - FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while IBD is a Corporate Bonds fund tracking the Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.65%/yr vs 5.01%/yr for IBD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.49%/yr for IBD.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и IBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у IBD с доходностью -0.18%.

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBD

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.61%
3 года*
5.01%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и IBD

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		-0.18%7.70%3.58%6.00%-1.31%

Correlation

The correlation between FDLS and IBD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Corporate Bond Impact ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с IBD:
IBD с SPYIBD с FSIGIBD с QLVEIBD с RQIIBD с BIBLIBD с VOOIBD с GABF

Доходность на риск

FDLS vs. IBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IBD
Ранг доходности на риск IBD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c IBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSIBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.10

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.67

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.15

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

6.66

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLS vs. IBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа IBD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и IBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSIBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.10

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.31

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FDLS и IBD

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что больше максимальной просадки IBD в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и IBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSIBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-16.30%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-2.15%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-4.01%

-19.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-1.04%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.36%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.69%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и IBD

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Inspire Corporate Bond Impact ETF (IBD) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSIBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

1.03%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

2.83%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

4.21%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

5.60%

+13.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

6.70%

+12.37%

Сравнение комиссий FDLS и IBD

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IBD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и IBD

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IBD в 4.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBD
Inspire Corporate Bond Impact ETF		4.25%4.17%4.18%3.39%1.75%1.36%1.63%2.47%2.06%0.82%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and IBD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.36%) compared to IBD (1.03%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs IBD's -16.30%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 5.01% for IBD. On fees, IBD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, IBD has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 5.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

IBD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.87% for FDLS.

FDLS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBD is Corporate Bonds. FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while IBD tracks Inspire Corporate Bond Impact Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.49% for IBD.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и IBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор