Сравнение FDLS с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
FDLS и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.34% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.34%.
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и FTDS
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
FDLS vs. FTDS — Ранг доходности на риск
FDLS
FTDS
Сравнение FDLS c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.15 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.74 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.66 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 7.46 | +2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.15 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.32 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и FTDS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и FTDS
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FTDS в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и FTDS
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -56.53% | +33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -12.98% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.74% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -9.92% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.89% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и FTDS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 2.94% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 9.68% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 17.99% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 17.65% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 20.14% | -0.90% |