Сравнение FDLS с FNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX).
FDLS и FNX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и FNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и FNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 2.05% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 2.05%.
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и FNX
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FNX в 0.60%.
Доходность на риск
FDLS vs. FNX — Ранг доходности на риск
FDLS
FNX
Сравнение FDLS c FNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | FNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.89 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.36 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.34 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 5.45 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.89 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.40 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и FNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и FNX
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FNX в 0.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.91% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и FNX
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и FNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -57.11% | +33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -14.59% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.67% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -8.47% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.60% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и FNX
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | FNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.19% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 12.22% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 21.23% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 20.52% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 21.94% | -2.70% |