PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с FNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDLS и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и FNX


2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
2.05%9.87%12.21%20.39%-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у FNX с доходностью 2.05%.


FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
10 лет*

FNX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.82%
1 год
18.78%
3 года*
13.81%
5 лет*
7.40%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Fidelis Multi Factor ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий FDLS и FNX

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FNX в 0.60%.


Доходность на риск

FDLS vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина

FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDLSFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.89

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.36

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.34

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

5.45

+4.75

FDLS vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FNX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDLSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.89

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.40

+0.35

Корреляция

Корреляция между FDLS и FNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и FNX

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FNX в 0.91%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
0.91%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и FNX

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и FNX.


Загрузка...

Показатели просадок


FDLSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-57.11%

+33.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-14.59%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-6.67%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-8.47%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.60%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и FNX

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDLSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

6.19%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

12.22%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

21.23%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

20.52%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.94%

-2.70%