PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDLS и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и CSD


2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
12.97%21.58%27.61%23.77%-5.69%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.


FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
10 лет*

CSD

1 день
4.82%
1 месяц
-6.74%
С начала года
12.97%
6 месяцев
21.17%
1 год
50.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Сравнение комиссий FDLS и CSD

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.


Доходность на риск

FDLS vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина

CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDLSCSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.74

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.30

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.99

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

12.37

-2.17

FDLS vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSD равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDLSCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.39

+0.36

Корреляция

Корреляция между FDLS и CSD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и CSD

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности CSD в 0.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и CSD

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и CSD.


Загрузка...

Показатели просадок


FDLSCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-70.47%

+47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-17.08%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-7.06%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-14.35%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.13%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и CSD

Текущая волатильность для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) составляет 7.42%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что FDLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDLSCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

10.52%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

19.01%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

29.16%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

23.04%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

24.69%

-5.45%