Сравнение FDLS с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
FDLS и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLS и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 2.60%.
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и BMVP
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
FDLS vs. BMVP — Ранг доходности на риск
FDLS
BMVP
Сравнение FDLS c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.46 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.74 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.70 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 3.23 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.46 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.11 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и BMVP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и BMVP
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и BMVP
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -78.13% | +54.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -11.26% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.36% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -36.46% | +32.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.45% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и BMVP
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 3.07% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 7.37% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 14.30% | +7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 16.29% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 18.84% | +0.40% |