PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLS с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLS с BMVP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDLS returned 19.80%/yr vs 13.17%/yr for BMVP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLS charges 0.76%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности FDLS и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 16.11%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 5.50%.

FDLS

1 день
-1.04%
1 месяц
2.31%
С начала года
16.11%
6 месяцев
14.16%
1 год
34.59%
3 года*
19.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMVP

1 день
0.70%
1 месяц
-1.43%
С начала года
5.50%
6 месяцев
4.60%
1 год
8.55%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLS и BMVP

2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		16.11%22.47%7.41%20.70%-1.68%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		5.50%6.15%17.46%19.03%-2.15%

Correlation

The correlation between FDLS and BMVP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.78

The correlation between FDLS and BMVP shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDLS и BMVP

Секторы
FDLS
BMVP

Технологии

23.9%
17.2%

Промышленность

17.6%
16.6%

Финансовые услуги

13.9%
16.3%

Здравоохранение

11.2%
9.7%

Энергетика

6.7%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.0%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.6%

Сырьевые материалы

2.4%
1.5%

Недвижимость

2.1%
5.4%

Коммунальные услуги

1.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.1%
7.5%

Технологии

FDLS
23.9%
BMVP
17.2%

Промышленность

FDLS
17.6%
BMVP
16.6%

Финансовые услуги

FDLS
13.9%
BMVP
16.3%

Здравоохранение

FDLS
11.2%
BMVP
9.7%

Энергетика

FDLS
6.7%
BMVP
5.1%

Потребительский защитный сектор

FDLS
4.8%
BMVP
5.0%

Потребительский циклический сектор

FDLS
3.7%
BMVP
10.6%

Сырьевые материалы

FDLS
2.4%
BMVP
1.5%

Недвижимость

FDLS
2.1%
BMVP
5.4%

Коммунальные услуги

FDLS
1.7%
BMVP
5.1%

Коммуникационные услуги

FDLS
1.1%
BMVP
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с MVCAXBMVP с FMDEBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

FDLS vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLSBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.88

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.31

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.15

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.33

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.37

3.99

+10.38

FDLS vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLS и BMVP

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLSBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-78.13%

+54.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-6.45%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.32%

-15.12%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-2.69%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-36.13%

+32.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.15%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и BMVP

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLSBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

2.87%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

7.29%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

9.86%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

16.03%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

18.79%

+0.28%

Сравнение комиссий FDLS и BMVP

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и BMVP

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BMVP в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.80%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.85%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLS and BMVP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (5.36%) compared to BMVP (2.87%). In terms of maximum drawdown, FDLS dropped -23.32% vs BMVP's -78.13%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.80% vs 13.17% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.80% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

BMVP has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.85% for FDLS.

FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. They also come from different issuers: Inspire and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for FDLS and 0.29% for BMVP.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLS и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор