Сравнение FDLO с XSLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).
FDLO и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и XSLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и XSLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.26% | 20.44% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.92% | 0.31% | 9.81% | 1.34% | -11.83% | 29.34% | -17.40% | 22.35% | -5.41% | 8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у XSLV с доходностью 2.92%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
XSLV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и XSLV
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XSLV в 0.25%.
Доходность на риск
FDLO vs. XSLV — Ранг доходности на риск
FDLO
XSLV
Сравнение FDLO c XSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | XSLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.58 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 1.70 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.32 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.17 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.40 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и XSLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и XSLV
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности XSLV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.69% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и XSLV
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и XSLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -44.34% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -11.26% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -24.72% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.82% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -7.37% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.26% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и XSLV
Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеют волатильность 3.48% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | XSLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.58% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 8.87% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 15.86% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 16.67% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 19.93% | -4.33% |