PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. FDLO is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 10.12%/yr vs -8.38%/yr for TAIL. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

FDLO

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.00%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%10.48%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between FDLO and TAIL is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.60

The correlation between FDLO and TAIL shifts across timeframes, from -0.60 (all time) to -0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDLO и TAIL

Секторы
FDLO
TAIL

Технологии

33.1%
35.6%

Финансовые услуги

12.5%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.5%

Промышленность

9.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.4%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

FDLO
33.1%
TAIL
35.6%

Финансовые услуги

FDLO
12.5%
TAIL
11.8%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
TAIL
11.2%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.2%
TAIL
10.1%

Здравоохранение

FDLO
9.5%
TAIL
8.5%

Промышленность

FDLO
9.1%
TAIL
8.3%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
TAIL
4.9%

Энергетика

FDLO
3.4%
TAIL
3.5%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
TAIL
2.4%

Недвижимость

FDLO
2.3%
TAIL
1.9%

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
TAIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

FDLO vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-1.03

+2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-1.46

+3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.83

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.80

+2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

-2.01

+11.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

-1.03

+2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.57

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.48

+1.31

Просадки

Сравнение просадок FDLO и TAIL

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-52.36%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-10.95%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-20.65%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-38.44%

+19.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-51.56%

+50.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-29.12%

+25.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

4.35%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и TAIL

Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.86%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

6.45%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

8.51%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

14.90%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

14.94%

+0.56%

Сравнение комиссий FDLO и TAIL

FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и TAIL

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and TAIL have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLO has higher volatility (1.91%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, FDLO leads with 10.12% vs -8.38% for TAIL. On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 10.12% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 1.36% for FDLO.

They also come from different issuers: Fidelity and Cambria. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.59% for TAIL.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор