Сравнение FDLO с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLO и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.26% | 20.44% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и PCBIX
FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
FDLO vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
FDLO
PCBIX
Сравнение FDLO c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.51 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | -0.61 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.51 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | -1.52 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.51 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.28 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и PCBIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и PCBIX
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и PCBIX
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -50.25% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -19.29% | +8.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -31.17% | +11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -16.88% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -6.50% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 6.53% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и PCBIX
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.48%, в то время как у Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 5.24% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 10.58% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 18.38% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 18.56% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 19.10% | -3.50% |