Сравнение FDLO с ONEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV).
FDLO и ONEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. ONEV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Low Volatility Focused Factor (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и ONEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и ONEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.26% | 20.44% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.58% | 8.14% | 11.76% | 13.28% | -8.15% | 29.19% | 6.66% | 30.66% | -5.30% | 18.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у ONEV с доходностью 1.58%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
ONEV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и ONEV
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ONEV в 0.20%.
Доходность на риск
FDLO vs. ONEV — Ранг доходности на риск
FDLO
ONEV
Сравнение FDLO c ONEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | ONEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.11 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.56 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.65 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и ONEV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и ONEV
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ONEV в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% |
ONEV SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 1.84% | 1.81% | 1.88% | 1.79% | 1.80% | 1.44% | 1.87% | 2.07% | 2.14% | 6.91% | 3.73% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и ONEV
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки ONEV в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и ONEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -39.72% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -10.78% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -18.52% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -5.39% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.93% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.66% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и ONEV
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.48%, в то время как у SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | ONEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.78% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 8.05% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 14.77% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 14.58% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 16.99% | -1.39% |