PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLO с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с CIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Low Volatility fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 9.86%/yr vs 7.07%/yr for CIL. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDLO charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

FDLO

1 день
-0.29%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.29%
С начала года
10.12%
1 год
17.68%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF
$5.00M$3.81M$3.66M

Сравнение доходности по годам FDLO и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		10.12%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between FDLO and CIL is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.55

The correlation between FDLO and CIL shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDLO и CIL

Секторы
FDLO
CIL

Технологии

33.2%
6.4%

Финансовые услуги

13.1%
24.8%

Здравоохранение

10.6%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
5.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.2%

Промышленность

8.7%
18.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
8.8%

Энергетика

3.1%
4.6%

Коммунальные услуги

2.4%
6.6%

Недвижимость

2.3%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
6.6%

Технологии

FDLO
33.2%
CIL
6.4%

Финансовые услуги

FDLO
13.1%
CIL
24.8%

Здравоохранение

FDLO
10.6%
CIL
7.7%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.1%
CIL
5.8%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.0%
CIL
8.2%

Промышленность

FDLO
8.7%
CIL
18.4%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
CIL
8.8%

Энергетика

FDLO
3.1%
CIL
4.6%

Коммунальные услуги

FDLO
2.4%
CIL
6.6%

Недвижимость

FDLO
2.3%
CIL
2.2%

Сырьевые материалы

FDLO
1.8%
CIL
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с JHID

Доходность на риск

FDLO vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDLO c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLOCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.30

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.48

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.34

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

16.65

-6.47

FDLO vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLO и CIL

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-36.27%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-4.60%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-11.29%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-29.89%

+10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.58%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-6.46%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.04%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и CIL

Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

0.00%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

1.91%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

6.67%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

16.39%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

16.74%

-1.31%

Сравнение комиссий FDLO и CIL

FDLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и CIL

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности CIL в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.35%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and CIL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLO has higher volatility (3.01%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs CIL's -36.27%.

On 5-year performance, FDLO leads with 9.86% vs 7.07% for CIL. On fees, FDLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 9.86% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

FDLO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.05% for CIL.

FDLO is categorized as Low Volatility, while CIL is Foreign Large Cap Equities. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Fidelity and Crestview. Their fees differ too: 0.15% for FDLO and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор