PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с VMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FDL is passively managed, while VMAX is actively managed. Over the past year, FDL returned 23.67% vs 27.28% for VMAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDL charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности FDL и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 12.22%.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

VMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.11%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и VMAX

2026 (YTD)202520242023
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%4.78%
VMAX
Hartford US Value ETF		12.22%15.65%15.89%6.98%

Correlation

The correlation between FDL and VMAX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between FDL and VMAX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDL и VMAX

Секторы
FDL
VMAX

Энергетика

27.3%
12.3%

Здравоохранение

16.8%
11.0%

Финансовые услуги

15.1%
33.3%

Потребительский защитный сектор

14.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.7%

Коммунальные услуги

6.5%
5.7%

Промышленность

3.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

3.8%
3.7%

Технологии

1.1%
10.8%

Сырьевые материалы

0.3%
2.8%

Недвижимость

-

4.3%

Энергетика

FDL
27.3%
VMAX
12.3%

Здравоохранение

FDL
16.8%
VMAX
11.0%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
VMAX
33.3%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
VMAX
3.9%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
VMAX
6.7%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
VMAX
5.7%

Промышленность

FDL
3.8%
VMAX
5.6%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
VMAX
3.7%

Технологии

FDL
1.1%
VMAX
10.8%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
VMAX
2.8%

Недвижимость

FDL

-

VMAX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB

Доходность на риск

FDL vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.25

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.07

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

5.56

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

19.55

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLVMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.37

-0.92

Просадки

Сравнение просадок FDL и VMAX

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-19.05%

-46.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-4.93%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.50%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-2.57%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.40%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и VMAX

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.55%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.71%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

12.22%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

15.45%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

15.45%

+1.66%

Сравнение комиссий FDL и VMAX

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и VMAX

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VMAX в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.91%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDL and VMAX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to VMAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.28% vs 23.67% for FDL. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.28% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.91% for VMAX.

They also come from different issuers: First Trust and Hartford. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор