PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с UDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с UDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI).

FDL и UDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FDL и UDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и UDI

2026 (YTD)2025202420232022
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%-2.22%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		5.98%14.23%17.07%6.35%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у UDI с доходностью 5.98%.

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%

UDI

1 день
0.03%
1 месяц
-2.80%
С начала года
5.98%
6 месяцев
9.75%
1 год
19.09%
3 года*
14.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

USCF ESG Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD
Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с GLDI.LUDI с DHSUDI с SDCIUDI с ELCVUDI с DIVZUDI с CSTK

Сравнение комиссий FDL и UDI

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UDI в 0.65%.

UDI
USCF ESG Dividend Income Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FDL vs. UDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c UDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLUDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.31

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.81

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.61

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

7.56

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. UDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDI равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и UDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLUDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.88

-0.42

Корреляция

Корреляция между FDL и UDI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и UDI

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности UDI в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.53%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDL и UDI

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и UDI.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLUDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-14.17%

-51.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.23%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.80%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-3.16%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.40%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и UDI

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLUDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.10%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.28%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

14.69%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.21%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

14.21%

+2.88%