PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с UDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с UDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and UDI (USCF ESG Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. FDL is passively managed, while UDI is actively managed. Over the past 3 years, FDL returned 18.97%/yr vs 16.39%/yr for UDI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDL charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for UDI.

Доходность

Сравнение доходности FDL и UDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у UDI с доходностью 9.46%.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

UDI

1 день
-0.16%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.46%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.78%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и UDI

2026 (YTD)2025202420232022
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%-2.22%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		9.46%14.23%17.07%6.35%3.81%

Correlation

The correlation between FDL and UDI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.84

The correlation between FDL and UDI shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDL и UDI

Секторы
FDL
UDI

Энергетика

27.3%
11.9%

Здравоохранение

16.8%
16.8%

Финансовые услуги

15.1%
29.5%

Потребительский защитный сектор

14.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
6.1%

Коммунальные услуги

6.5%
8.3%

Промышленность

3.8%
2.5%

Потребительский циклический сектор

3.8%
2.4%

Технологии

1.1%
6.8%

Сырьевые материалы

0.3%
4.2%

Недвижимость

-

8.7%

Энергетика

FDL
27.3%
UDI
11.9%

Здравоохранение

FDL
16.8%
UDI
16.8%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
UDI
29.5%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
UDI
2.9%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
UDI
6.1%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
UDI
8.3%

Промышленность

FDL
3.8%
UDI
2.5%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
UDI
2.4%

Технологии

FDL
1.1%
UDI
6.8%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
UDI
4.2%

Недвижимость

FDL

-

UDI
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

USCF ESG Dividend Income Fund

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с UDI:
UDI с TMDVUDI с DHSUDI с GLDI.LUDI с ELCVUDI с SDCIUDI с CSTKUDI с DIVZ

Доходность на риск

FDL vs. UDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UDI
Ранг доходности на риск UDI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c UDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLUDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.15

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.07

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

3.87

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

14.72

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. UDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UDI равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и UDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLUDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.15

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.92

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FDL и UDI

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и UDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLUDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-14.17%

-51.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-5.66%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-14.17%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.97%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-3.07%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.48%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и UDI

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLUDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.67%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

6.95%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

10.19%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.04%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

14.04%

+3.07%

Сравнение комиссий FDL и UDI

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и UDI

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности UDI в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
UDI
USCF ESG Dividend Income Fund		2.49%2.42%5.33%2.61%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDL and UDI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to UDI (2.67%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs UDI's -14.17%.

On 3-year performance, FDL leads with 18.97% vs 16.39% for UDI. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UDI has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDL has performed better with a 18.97% return vs 16.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for UDI.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.49% for UDI.

They also come from different issuers: First Trust and USCF Advisers. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.65% for UDI.

UDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и UDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор