PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с SPYV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

FDL и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDL имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции SPYV немного отстают с 11.40%.

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий FDL и SPYV

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

FDL vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.83

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.25

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.15

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

5.45

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.83

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.73

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.41

+0.05

Корреляция

Корреляция между FDL и SPYV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и SPYV

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FDL и SPYV

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-58.45%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.03%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-17.89%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-36.89%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-4.55%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-8.77%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.54%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и SPYV

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.56%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.84%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.76%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

15.54%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.44%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.96%

+0.13%