PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FDL и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDL и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.87% соответственно.

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FDL и QCLN

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FDL vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.63

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.23

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.97

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

12.27

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.63

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

-0.19

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.37

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.15

+0.31

Корреляция

Корреляция между FDL и QCLN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и QCLN

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FDL и QCLN

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-76.18%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-16.18%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-69.49%

+53.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-71.73%

+30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-45.67%

+44.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-43.54%

+33.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.24%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

13.73%

-11.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

27.33%

-19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

37.76%

-22.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

37.87%

-23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

34.62%

-17.53%