PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с QCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.24%/yr vs 17.39%/yr for QCLN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FDL charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FDL и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.94%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 11.24% против 17.39% соответственно.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Correlation

The correlation between FDL and QCLN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2007 г.

0.49

Over the past year, the correlation between FDL and QCLN has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDL и QCLN

Секторы
FDL
QCLN

Энергетика

27.3%
13.2%

Здравоохранение

16.8%

-

Финансовые услуги

15.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

14.7%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Коммунальные услуги

6.5%
13.2%

Промышленность

3.8%
30.2%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.4%

Технологии

1.1%
20.8%

Сырьевые материалы

0.3%
9.4%

Недвижимость

-

-

Энергетика

FDL
27.3%
QCLN
13.2%

Здравоохранение

FDL
16.8%
QCLN

-

Финансовые услуги

FDL
15.1%
QCLN
1.9%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
QCLN

-

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
QCLN

-

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
QCLN
13.2%

Промышленность

FDL
3.8%
QCLN
30.2%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
QCLN
9.4%

Технологии

FDL
1.1%
QCLN
20.8%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
QCLN
9.4%

Недвижимость

FDL

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FDL vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.49

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.86

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

7.62

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

26.28

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.49

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.06

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.20

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FDL и QCLN

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-76.18%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-15.86%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-56.08%

+43.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-69.49%

+53.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-71.73%

+30.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-20.99%

+18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-43.45%

+33.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

4.59%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.85%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

12.56%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

26.02%

-18.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

34.88%

-23.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

37.97%

-23.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

34.91%

-17.80%

Сравнение комиссий FDL и QCLN

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и QCLN

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FDL and QCLN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.56%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs QCLN's -76.18%.

On 10-year performance, QCLN leads with 17.39% vs 11.24% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 17.39% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.15% for QCLN.

FDL is categorized as Large Cap Value Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор