PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с IUSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).

FDL и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDL и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDL имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции IUSV немного впереди с 11.61%.

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Сравнение комиссий FDL и IUSV

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

FDL vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.84

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.27

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.07

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

4.98

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.84

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.71

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между FDL и IUSV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и IUSV

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности IUSV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок FDL и IUSV

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и IUSV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-56.88%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-12.13%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-17.95%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-37.54%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-4.51%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-6.33%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.61%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и IUSV

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.86%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

7.79%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

15.67%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.60%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.08%

+0.01%