PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с ILCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and ILCV (iShares Morningstar Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index while ILCV tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.24%/yr vs 11.68%/yr for ILCV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FDL charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for ILCV.

Доходность

Сравнение доходности FDL и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью 7.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDL имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции ILCV немного впереди с 11.68%.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

ILCV

1 день
-0.44%
1 месяц
2.76%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.41%
1 год
26.58%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.42%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		7.75%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Correlation

The correlation between FDL and ILCV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FDL and ILCV has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDL и ILCV

Секторы
FDL
ILCV

Энергетика

27.3%
6.0%

Здравоохранение

16.8%
11.5%

Финансовые услуги

15.1%
16.5%

Потребительский защитный сектор

14.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

10.6%
8.0%

Коммунальные услуги

6.5%
3.5%

Промышленность

3.8%
8.8%

Потребительский циклический сектор

3.8%
9.5%

Технологии

1.1%
23.8%

Сырьевые материалы

0.3%
2.4%

Недвижимость

-

2.0%

Энергетика

FDL
27.3%
ILCV
6.0%

Здравоохранение

FDL
16.8%
ILCV
11.5%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
ILCV
16.5%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
ILCV
7.6%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
ILCV
8.0%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
ILCV
3.5%

Промышленность

FDL
3.8%
ILCV
8.8%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
ILCV
9.5%

Технологии

FDL
1.1%
ILCV
23.8%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
ILCV
2.4%

Недвижимость

FDL

-

ILCV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с HDVILCV с MGVILCV с SPY

Доходность на риск

FDL vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLILCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.72

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.85

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

4.08

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

16.87

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.72

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FDL и ILCV

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и ILCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-58.63%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-6.55%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-14.95%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-18.58%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-35.53%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.60%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-9.32%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.58%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и ILCV

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.01%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

6.97%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

9.82%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.21%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.66%

+0.45%

Сравнение комиссий FDL и ILCV

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и ILCV

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности ILCV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.63%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Часто задаваемые вопросы

FDL and ILCV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (2.85%) compared to ILCV (2.01%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs ILCV's -58.63%.

On 10-year performance, ILCV leads with 11.68% vs 11.24% for FDL. On fees, ILCV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCV has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCV has performed better with a 11.68% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.63% for ILCV.

FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while ILCV tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.04% for ILCV.

ILCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и ILCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор