PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с ILCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

FDL и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDL и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и ILCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.92%18.79%17.03%14.43%-7.02%26.71%-0.84%25.19%-6.24%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции ILCV по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.99% соответственно.

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%

ILCV

1 день
1.96%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.47%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий FDL и ILCV

FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

FDL vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.08

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.57

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.50

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

7.14

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ILCV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.08

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.76

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Корреляция

Корреляция между FDL и ILCV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и ILCV

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности ILCV в 1.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.77%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FDL и ILCV

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-58.63%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.82%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-18.58%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-35.53%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-4.72%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-9.39%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.48%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и ILCV

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.56%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.81%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.65%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

15.31%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

14.26%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.68%

+0.41%