PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с GCOW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).

FDL и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDL и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		13.21%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 13.21%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.20% соответственно.

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%

GCOW

1 день
0.85%
1 месяц
-1.84%
С начала года
13.21%
6 месяцев
20.65%
1 год
31.30%
3 года*
16.89%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с VXUSGCOW с MOTG

Сравнение комиссий FDL и GCOW

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FDL vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLGCOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.27

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

3.01

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.77

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

14.12

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.27

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между FDL и GCOW составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и GCOW

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности GCOW в 4.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDL и GCOW

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и GCOW.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-37.64%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.05%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-21.48%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-37.64%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.84%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-5.90%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.17%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и GCOW

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.56%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.03%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.90%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

13.89%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.48%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

16.25%

+0.84%