PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с GCOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.24%/yr vs 9.91%/yr for GCOW. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDL charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности FDL и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.91% соответственно.

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%

GCOW

1 день
-0.56%
1 месяц
0.09%
С начала года
12.18%
6 месяцев
13.23%
1 год
27.12%
3 года*
17.41%
5 лет*
12.34%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.18%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between FDL and GCOW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.77

The correlation between FDL and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDL и GCOW

Секторы
FDL
GCOW

Энергетика

27.3%
24.4%

Здравоохранение

16.8%
14.6%

Финансовые услуги

15.1%

-

Потребительский защитный сектор

14.7%
17.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.6%

Коммунальные услуги

6.5%
4.1%

Промышленность

3.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

3.8%
4.6%

Технологии

1.1%
0.9%

Сырьевые материалы

0.3%
7.3%

Недвижимость

-

-

Энергетика

FDL
27.3%
GCOW
24.4%

Здравоохранение

FDL
16.8%
GCOW
14.6%

Финансовые услуги

FDL
15.1%
GCOW

-

Потребительский защитный сектор

FDL
14.7%
GCOW
17.1%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
GCOW
14.6%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
GCOW
4.1%

Промышленность

FDL
3.8%
GCOW
12.4%

Потребительский циклический сектор

FDL
3.8%
GCOW
4.6%

Технологии

FDL
1.1%
GCOW
0.9%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
GCOW
7.3%

Недвижимость

FDL

-

GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

FDL vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.52

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.63

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

5.71

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

15.05

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.52

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FDL и GCOW

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-37.64%

-28.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-4.77%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-12.35%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-21.48%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-37.64%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-2.73%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-5.84%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.81%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и GCOW

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.85% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.85%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.99%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

10.81%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.49%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.20%

+0.91%

Сравнение комиссий FDL и GCOW

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и GCOW

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности GCOW в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.43%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDL and GCOW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.85%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, FDL leads with 11.24% vs 9.91% for GCOW. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 11.24% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.68% for FDL.

FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for FDL and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор