PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDL с DLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) and DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - FDL tracks the Morningstar Dividend Leaders Index while DLN tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDL returned 11.09%/yr vs 12.83%/yr for DLN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDL charges 0.43%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности FDL и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у DLN с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям DLN по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.83% соответственно.

FDL

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.06%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.10%
1 год
21.91%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.94%
10 лет*
11.09%

DLN

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
9.74%
6 месяцев
8.74%
1 год
20.43%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.34%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDL и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.30%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		9.74%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between FDL and DLN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.87

Over the past year, the correlation between FDL and DLN has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDL и DLN

Секторы
FDL
DLN

Энергетика

25.7%
7.9%

Здравоохранение

17.6%
12.6%

Финансовые услуги

15.2%
17.4%

Потребительский защитный сектор

14.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
7.5%

Коммунальные услуги

6.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
4.9%

Промышленность

3.9%
7.8%

Технологии

1.4%
22.8%

Сырьевые материалы

0.3%
1.0%

Недвижимость

-

3.9%

Энергетика

FDL
25.7%
DLN
7.9%

Здравоохранение

FDL
17.6%
DLN
12.6%

Финансовые услуги

FDL
15.2%
DLN
17.4%

Потребительский защитный сектор

FDL
14.4%
DLN
8.9%

Коммуникационные услуги

FDL
10.6%
DLN
7.5%

Коммунальные услуги

FDL
6.5%
DLN
5.5%

Потребительский циклический сектор

FDL
4.7%
DLN
4.9%

Промышленность

FDL
3.9%
DLN
7.8%

Технологии

FDL
1.4%
DLN
22.8%

Сырьевые материалы

FDL
0.3%
DLN
1.0%

Недвижимость

FDL

-

DLN
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

FDL vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLDLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.28

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.26

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

3.37

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

14.09

-2.04

FDL vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDL и DLN

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-57.84%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-6.10%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.24%

-13.71%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-16.26%

-0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-35.82%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-1.31%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-7.50%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.45%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и DLN

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.70%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

6.99%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

9.01%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.26%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

16.14%

+0.97%

Сравнение комиссий FDL и DLN

FDL берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и DLN

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности DLN в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.80%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.71%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

FDL and DLN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (3.54%) compared to DLN (2.70%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DLN leads with 12.83% vs 11.09% for FDL. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 12.83% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.43% for FDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.80% for DLN.

FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index, while DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.43% for FDL and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDL и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор