PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDL с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDL с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FDL и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDL и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDL и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FDL уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 11.48% против 14.60% соответственно.

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FDL и CIBR

FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FDL vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDL c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

-0.00

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

0.17

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.04

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

0.10

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDL vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDL на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDL и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-0.00

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.36

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между FDL и CIBR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDL и CIBR

Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FDL и CIBR

Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FDLCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.93%

-33.89%

-32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-21.96%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-33.89%

+17.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.40%

-33.89%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-18.89%

+17.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-8.66%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

8.11%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDL и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.71%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDLCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

7.03%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.23%

16.47%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

24.46%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

24.20%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

23.22%

-6.13%