Сравнение FDL с CDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC).
FDL и CDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. CDC - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDL и CDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDL и CDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 26.10% | -4.30% | 24.41% | -5.99% | 12.02% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 8.56% | 8.96% | 14.48% | -4.99% | -7.86% | 33.05% | 12.88% | 19.64% | -5.97% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у CDC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции FDL превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 11.48% против 9.96% соответственно.
FDL
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.48%
CDC
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и CDC
FDL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.
Доходность на риск
FDL vs. CDC — Ранг доходности на риск
FDL
CDC
Сравнение FDL c CDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDL | CDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.33 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.07 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 4.26 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDL | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.93 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.49 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FDL и CDC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и CDC
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CDC в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | 3.21% | 3.36% | 3.32% | 4.24% | 3.48% | 2.65% | 2.48% | 3.04% | 3.37% | 2.81% | 2.99% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и CDC
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и CDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDL | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -21.37% | -44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.27% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -21.37% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | -21.37% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -3.49% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -5.14% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.82% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и CDC
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) имеют волатильность 2.71% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDL | CDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.81% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.23% | 7.04% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 13.59% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 12.56% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 13.22% | +3.87% |