Сравнение FDL с AHR
FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index, while AHR (American Healthcare REIT, Inc.) is a stock. Over the past year, FDL returned 25.50% vs 38.34% for AHR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FDL и AHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у AHR с доходностью -0.47%.
FDL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.28%
AHR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -6.41%
- 1 год
- 38.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDL и AHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 14.21% | 14.79% | 17.30% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | -0.47% | 70.03% | 126.69% |
Correlation
The correlation between FDL and AHR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.24 |
The correlation between FDL and AHR shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDL vs. AHR — Ранг доходности на риск
FDL
AHR
Сравнение FDL c AHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и American Healthcare REIT, Inc. (AHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDL | AHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.99 | 3.12 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 8.65 | +5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDL | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.64 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.96 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок FDL и AHR
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки AHR в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и AHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDL | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -12.34% | -53.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -12.34% | +8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -11.94% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -2.94% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 4.44% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и AHR
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.95%, в то время как у American Healthcare REIT, Inc. (AHR) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDL | AHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 9.32% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 18.51% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 23.56% | -12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 26.73% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 26.73% | -9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и AHR
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности AHR в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.15% | 2.12% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.65% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
FDL and AHR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHR has higher volatility (9.32%) compared to FDL (2.95%). In terms of maximum drawdown, FDL dropped -65.93% vs AHR's -12.34%.
FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDL и AHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор