PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDKLX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDKLX с FSPGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDKLX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both mutual funds - FDKLX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FSPGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDKLX returned 10.12%/yr vs 16.03%/yr for FSPGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDKLX charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности FDKLX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDKLX показывает доходность 12.67%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 8.60%.

FDKLX

1 день
0.45%
1 месяц
5.62%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.58%
1 год
28.76%
3 года*
19.56%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.93%

FSPGX

1 день
-0.38%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.60%
6 месяцев
7.98%
1 год
27.43%
3 года*
25.53%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDKLX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class		12.67%21.38%14.16%19.91%-18.18%15.88%16.38%26.06%-7.23%19.78%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		8.60%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between FDKLX and FSPGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.89

The correlation between FDKLX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FDKLX:
FDKLX с VTTSXFDKLX с FDKVXFDKLX с FXAIXFDKLX с VOOFDKLX с FHANXFDKLX с FZROXFDKLX с FSKAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

FDKLX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDKLX
Ранг доходности на риск FDKLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDKLX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDKLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDKLX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDKLX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDKLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDKLX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDKLXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.85

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.50

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.76

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

5.90

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDKLX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDKLX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKLX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDKLXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.85

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.90

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FDKLX и FSPGX

Максимальная просадка FDKLX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDKLXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-32.66%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-16.17%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.73%

-23.32%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.19%

-32.66%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-6.37%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.81%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FDKLX и FSPGX

Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDKLXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.32%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.58%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

15.39%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

21.49%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

21.55%

-6.39%

Сравнение комиссий FDKLX и FSPGX

FDKLX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKLX и FSPGX

Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDKLX
Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class		1.68%1.95%1.94%1.89%1.99%1.86%1.79%6.74%2.33%2.12%2.41%1.82%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDKLX and FSPGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDKLX has higher volatility (3.55%) compared to FSPGX (3.32%). In terms of maximum drawdown, FDKLX dropped -30.73% vs FSPGX's -32.66%.

FDKLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDKLX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор