PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDIVX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDIVXVIGI
Дох-ть с нач. г.11.13%7.82%
Дох-ть за 1 год22.56%19.28%
Дох-ть за 3 года-0.74%1.20%
Дох-ть за 5 лет7.14%6.99%
Коэф-т Шарпа1.561.68
Коэф-т Сортино2.212.44
Коэф-т Омега1.281.29
Коэф-т Кальмара1.111.33
Коэф-т Мартина9.198.74
Индекс Язвы2.46%2.20%
Дневная вол-ть14.51%11.42%
Макс. просадка-59.98%-31.01%
Текущая просадка-4.58%-5.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FDIVX и VIGI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и VIGI

С начала года, FDIVX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 7.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
5.61%
FDIVX
VIGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDIVX и VIGI

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
График комиссии FDIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDIVX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDIVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDIVX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDIVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDIVX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDIVX, с текущим значением в 9.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.19
VIGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 8.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.74

Сравнение коэффициента Шарпа FDIVX и VIGI

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
1.68
FDIVX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и VIGI

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VIGI в 1.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
1.54%1.71%0.38%1.17%0.04%1.32%1.35%1.08%1.15%2.23%4.97%2.36%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.97%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и VIGI

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -59.98%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.58%
-5.24%
FDIVX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и VIGI

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.23%
FDIVX
VIGI