PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.15% соответственно.

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с VIAAXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий FDIVX и PZRIX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FDIVX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.67

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.39

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.52

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.09

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

14.29

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.67

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между FDIVX и PZRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и PZRIX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и PZRIX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIVXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-43.53%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.68%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-30.85%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-43.53%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-5.20%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-9.00%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.45%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и PZRIX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIVXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.45%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

8.92%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

14.17%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.85%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.02%

-0.21%