Сравнение PZRIX с VIAAX
PZRIX (PIMCO RAE Global ex-US Fund) and VIAAX (Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PZRIX returned 10.31%/yr vs 7.89%/yr for VIAAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PZRIX charges 0.00%/yr vs 0.16%/yr for VIAAX.
Доходность
Сравнение доходности PZRIX и VIAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PZRIX показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у VIAAX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции PZRIX превзошли акции VIAAX по среднегодовой доходности: 10.31% против 7.89% соответственно.
PZRIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 17.95%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 10.31%
VIAAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам PZRIX и VIAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 15.07% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
VIAAX Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 16.83% | 2.60% | 16.07% | -16.66% | 12.36% | 15.10% | 26.99% | -11.32% | 27.83% |
Correlation
The correlation between PZRIX and VIAAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г. | 0.85 |
The correlation between PZRIX and VIAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PZRIX vs. VIAAX — Ранг доходности на риск
PZRIX
VIAAX
Сравнение PZRIX c VIAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) и Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PZRIX | VIAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.09 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 0.60 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 2.09 | +12.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PZRIX | VIAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 0.48 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PZRIX и VIAAX
Максимальная просадка PZRIX за все время составила -43.53%, что больше максимальной просадки VIAAX в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PZRIX и VIAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PZRIX | VIAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.53% | -30.78% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -10.52% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | -14.38% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | -28.59% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.53% | -30.78% | -12.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.57% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -6.14% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 3.04% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PZRIX и VIAAX
PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что PZRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PZRIX | VIAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.77% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.99% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 13.15% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 14.06% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 15.18% | +1.76% |
Сравнение комиссий PZRIX и VIAAX
PZRIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VIAAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PZRIX и VIAAX
Дивидендная доходность PZRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности VIAAX в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.70% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
VIAAX Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 2.06% | 2.09% | 1.92% | 1.92% | 2.05% | 7.01% | 1.28% | 1.83% | 1.99% | 1.69% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
PZRIX and VIAAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZRIX has higher volatility (3.09%) compared to VIAAX (2.77%). In terms of maximum drawdown, PZRIX dropped -43.53% vs VIAAX's -30.78%.
PZRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PZRIX и VIAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор