PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 8.37% против 19.08% соответственно.

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FDIVX и FBGRX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FDIVX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.73

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.00

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

7.92

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.13

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между FDIVX и FBGRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FBGRX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FBGRX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIVXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-58.64%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.89%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-43.08%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-43.08%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-8.68%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-12.58%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.51%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FBGRX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIVXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.83%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

14.08%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

24.98%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

24.93%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

23.63%

-6.82%