PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с XRLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с XRLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and XRLV (Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while XRLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for XRLV.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и XRLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%

XRLV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и XRLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		6.34%4.11%14.11%0.06%-4.77%27.39%2.56%29.80%-3.28%23.51%

Correlation

The correlation between FDIS and XRLV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.60

Over the past year, the correlation between FDIS and XRLV has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDIS и XRLV

Секторы
FDIS
XRLV

Потребительский циклический сектор

96.9%
7.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
15.3%

Технологии

0.9%
5.6%

Промышленность

0.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

0.2%
2.8%

Здравоохранение

0.1%
8.4%

Финансовые услуги

0.1%
16.3%

Недвижимость

0.1%
11.6%

Сырьевые материалы

-

3.1%

Энергетика

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

21.5%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
XRLV
7.1%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
XRLV
15.3%

Технологии

FDIS
0.9%
XRLV
5.6%

Промышленность

FDIS
0.8%
XRLV
7.2%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
XRLV
2.8%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
XRLV
8.4%

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
XRLV
16.3%

Недвижимость

FDIS
0.1%
XRLV
11.6%

Сырьевые материалы

FDIS

-

XRLV
3.1%

Энергетика

FDIS

-

XRLV
1.1%

Коммунальные услуги

FDIS

-

XRLV
21.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с XRLV:
XRLV с QLVXRLV с BRK-BXRLV с SPLVXRLV с SPHDXRLV с SPYXRLV с SPYGXRLV с BDGS

Доходность на риск

FDIS vs. XRLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XRLV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c XRLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF (XRLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISXRLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. XRLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISXRLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

—

—

Просадки

Сравнение просадок FDIS и XRLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISXRLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и XRLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISXRLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

—

—

Сравнение комиссий FDIS и XRLV

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XRLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и XRLV

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XRLV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
XRLV
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF		1.53%2.15%1.94%2.57%1.96%1.26%1.65%1.66%1.76%1.39%1.71%1.07%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and XRLV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for XRLV.

XRLV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.73% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XRLV is S&P 500. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while XRLV tracks S&P 500 Low Volatility Rate Response Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.25% for XRLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и XRLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор