PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDIS returned 13.98%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 13.98% против 9.91% соответственно.

FDIS

1 день
0.20%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.01%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.39%
3 года*
13.37%
5 лет*
6.04%
10 лет*
13.98%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.01%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between FDIS and XLE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.37

The correlation between FDIS and XLE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIS и XLE

Секторы
FDIS
XLE

Потребительский циклический сектор

96.7%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Технологии

1.0%

-

Промышленность

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.7%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.1%
XLE

-

Технологии

FDIS
1.0%
XLE

-

Промышленность

FDIS
0.9%
XLE

-

Коммуникационные услуги

FDIS
0.3%
XLE

-

Здравоохранение

FDIS
0.1%
XLE

-

Недвижимость

FDIS
0.1%
XLE

-

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
XLE

-

Сырьевые материалы

FDIS

-

XLE

-

Энергетика

FDIS

-

XLE
100.0%

Коммунальные услуги

FDIS

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

FDIS vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDISXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.82

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.40

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.10

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

8.63

-6.40

FDIS vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDIS и XLE

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-71.26%

+32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.05%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-20.14%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-26.04%

-13.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-66.81%

+27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-8.01%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-17.97%

+10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

4.32%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и XLE

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 6.19%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.26%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

16.79%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

20.57%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

26.05%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

29.58%

-7.26%

Сравнение комиссий FDIS и XLE

И FDIS, и XLE имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и XLE

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and XLE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to FDIS (6.19%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.98% vs 9.91% for XLE. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.98% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS and XLE have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.73% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while XLE is Energy Equities. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор