Сравнение FDIS с FETH
FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FDIS returned 9.43% vs -44.82% for FETH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -36.91%.
FDIS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- -2.13%
- С начала года
- 1.38%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.58%
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIS и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 1.38% | 5.67% | 16.89% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FDIS and FETH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIS vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDIS
FETH
Сравнение FDIS c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIS | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.66 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -1.03 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIS и FETH
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIS | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -67.94% | +28.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -67.94% | +52.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -61.40% | +58.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -34.68% | +27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 43.63% | -38.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и FETH
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 5.56%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIS | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 14.59% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 47.31% | -33.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 68.50% | -49.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 71.81% | -47.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.32% | 71.81% | -49.49% |
Сравнение комиссий FDIS и FETH
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и FETH
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.72% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIS and FETH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FDIS (5.56%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FDIS leads with 9.43% vs -44.82% for FETH. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIS has performed better with a 9.43% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
FDIS has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for FETH.
FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FETH is Cryptocurrency. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.25% for FETH.
FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIS и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор