Сравнение FDIS с FETH
FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FDIS returned 8.08% vs -28.45% for FETH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность -2.36%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -44.11%.
FDIS
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 8.08%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 13.88%
FETH
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -19.46%
- С начала года
- -44.11%
- 6 месяцев
- -44.07%
- 1 год
- -28.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIS и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -2.36% | 5.67% | 16.89% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -44.11% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FDIS and FETH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIS vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDIS
FETH
Сравнение FDIS c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIS | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.42 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.70 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIS и FETH
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIS | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -67.57% | +28.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -67.57% | +52.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -65.81% | +58.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -33.69% | +26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 40.48% | -35.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и FETH
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) составляет 6.34%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что FDIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIS | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 19.78% | -13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 46.89% | -33.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 69.15% | -50.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 72.38% | -48.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 72.38% | -50.05% |
Сравнение комиссий FDIS и FETH
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и FETH
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.75% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIS and FETH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (19.78%) compared to FDIS (6.34%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs FETH's -67.57%.
On 1-year performance, FDIS leads with 8.08% vs -28.45% for FETH. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDIS has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIS has performed better with a 8.08% return vs -28.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
FDIS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for FETH.
FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FETH is Cryptocurrency. FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.25% for FETH.
FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIS и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор