PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIS с FELC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FDIS is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index, while FELC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FDIS is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, FDIS returned 9.82% vs 28.58% for FELC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FDIS charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у FELC с доходностью 11.23%.

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%

FELC

1 день
-0.59%
1 месяц
5.59%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.57%
1 год
28.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIS и FELC

2026 (YTD)202520242023
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%7.90%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		11.23%17.09%25.25%5.68%

Correlation

The correlation between FDIS and FELC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between FDIS and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDIS и FELC

Секторы
FDIS
FELC

Потребительский циклический сектор

96.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
2.8%

Технологии

0.9%
38.2%

Промышленность

0.8%
9.6%

Коммуникационные услуги

0.2%
12.4%

Здравоохранение

0.1%
7.4%

Финансовые услуги

0.1%
12.2%

Недвижимость

0.1%
1.0%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Энергетика

-

3.7%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

FDIS
96.9%
FELC
9.8%

Потребительский защитный сектор

FDIS
1.0%
FELC
2.8%

Технологии

FDIS
0.9%
FELC
38.2%

Промышленность

FDIS
0.8%
FELC
9.6%

Коммуникационные услуги

FDIS
0.2%
FELC
12.4%

Здравоохранение

FDIS
0.1%
FELC
7.4%

Финансовые услуги

FDIS
0.1%
FELC
12.2%

Недвижимость

FDIS
0.1%
FELC
1.0%

Сырьевые материалы

FDIS

-

FELC
1.5%

Энергетика

FDIS

-

FELC
3.7%

Коммунальные услуги

FDIS

-

FELC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с IYCFDIS с BETZFDIS с IEDI
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

FDIS vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
2.41

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.29

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.16

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

14.66

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа FELC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISFELCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.41

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.59

-0.99

Просадки

Сравнение просадок FDIS и FELC

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDISFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-18.59%

-20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-9.09%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-0.59%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-1.91%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

1.95%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и FELC

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDISFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.78%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

8.93%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

11.90%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

15.17%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

15.17%

+7.12%

Сравнение комиссий FDIS и FELC

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и FELC

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FELC в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.85%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIS and FELC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIS has higher volatility (5.20%) compared to FELC (2.78%). In terms of maximum drawdown, FDIS dropped -39.16% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, FELC leads with 28.58% vs 9.82% for FDIS. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FELC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELC has performed better with a 28.58% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

FELC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.73% for FDIS.

FDIS is categorized as Consumer Discretionary Equities, while FELC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.08% for FDIS and 0.18% for FELC.

FELC currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIS и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор