Сравнение FDIS с FDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).
FDIS и FDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIS и FDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIS и FDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -7.76% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -0.88% | 22.96% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | -3.41% | 21.43% | 32.78% | 24.79% | -19.32% | 22.23% | 21.71% | 25.29% | -4.13% | 23.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIS показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у FDMO с доходностью -3.41%.
FDIS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.75%
FDMO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIS и FDMO
FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDMO в 0.29%.
Доходность на риск
FDIS vs. FDMO — Ранг доходности на риск
FDIS
FDMO
Сравнение FDIS c FDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIS | FDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.10 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.66 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.05 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 7.46 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIS | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.10 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.73 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDIS и FDMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIS и FDMO
Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности FDMO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.79% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDIS и FDMO
Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и FDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIS | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -33.94% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.33% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.16% | -25.44% | -13.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -7.73% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -5.49% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 3.39% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIS и FDMO
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеют волатильность 7.45% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIS | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.55% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 13.66% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.23% | 22.24% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 18.98% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 19.55% | +2.67% |