PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIS с EWMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIS с EWMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC).

FDIS и EWMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIS и EWMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIS и EWMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-7.76%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF		-0.72%7.81%15.67%18.79%-11.63%26.35%15.60%23.05%-12.45%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, FDIS показывает доходность -7.76%, что значительно ниже, чем у EWMC с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции FDIS превзошли акции EWMC по среднегодовой доходности: 12.75% против 10.59% соответственно.

FDIS

1 день
0.84%
1 месяц
-4.50%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.72%
1 год
10.92%
3 года*
13.72%
5 лет*
4.91%
10 лет*
12.75%

EWMC

1 день
0.59%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-1.34%
1 год
14.05%
3 года*
12.14%
5 лет*
6.89%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IYCFDIS с IEDI
Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с XMMOEWMC с VOOEWMC с XMHQ

Сравнение комиссий FDIS и EWMC

FDIS берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EWMC в 0.40%.

EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Доходность на риск

FDIS vs. EWMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIS c EWMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) и Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDISEWMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.61

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.03

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.95

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

4.03

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIS vs. EWMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIS на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWMC равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIS и EWMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDISEWMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между FDIS и EWMC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIS и EWMC

Дивидендная доходность FDIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности EWMC в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.79%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
EWMC
Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF		1.04%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%

Просадки

Сравнение просадок FDIS и EWMC

Максимальная просадка FDIS за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки EWMC в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIS и EWMC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDISEWMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-43.12%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-15.51%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.16%

-28.09%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-43.12%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-4.69%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.76%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.68%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIS и EWMC

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FDIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDISEWMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.92%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

12.10%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.23%

23.17%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

20.99%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

22.27%

-0.05%