Сравнение FDIQ с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
FDIQ и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.40% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции FDIQ превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 8.57% против 6.78% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 8.57%
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и PSCF
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
FDIQ vs. PSCF — Ранг доходности на риск
FDIQ
PSCF
Сравнение FDIQ c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.47 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.80 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.75 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 2.34 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.47 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и PSCF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и PSCF
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что сопоставимо с доходностью PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и PSCF
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -45.46% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.27% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -36.77% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -45.46% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -6.95% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -8.67% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 4.55% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и PSCF
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.79% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 12.52% | +4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 21.56% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 22.55% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 24.78% | +6.43% |