PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIQ с PEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIQ с PEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX).

FDIQ и PEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDIQ и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIQ и PEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-13.51%0.21%13.05%23.11%-25.98%28.34%-1.14%25.53%-13.31%14.33%

Доходность по периодам

С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -13.51%. За последние 10 лет акции FDIQ превзошли акции PEX по среднегодовой доходности: 8.58% против 4.43% соответственно.

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%

PEX

1 день
0.52%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-12.72%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.15%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с KBWDFDIQ с GSIBFDIQ с EUFNFDIQ с KRE
Часто сравнивают с PEX:
PEX с PSPPEX с BIZDPEX с CEFSPEX с PEXMXPEX с SPYPEX с VPCPEX с TYD

Сравнение комиссий FDIQ и PEX

FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.

PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

FDIQ vs. PEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIQ c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIQPEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

-0.68

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

-0.87

+2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.89

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

-0.50

+2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

-1.26

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIQ vs. PEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIQ на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа PEX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIQ и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIQPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.68

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.13

Корреляция

Корреляция между FDIQ и PEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIQ и PEX

Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности PEX в 12.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		12.97%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Просадки

Сравнение просадок FDIQ и PEX

Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и PEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIQPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-49.17%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-24.72%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-36.58%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

-49.17%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-21.83%

+14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-8.08%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

9.74%

-4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIQ и PEX

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) составляет 5.91%, в то время как у ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIQPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.62%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

11.92%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

18.91%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

17.80%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

19.37%

+11.84%