Сравнение FDIQ с KIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE).
FDIQ и KIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. KIE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Insurance Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и KIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -8.09% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям KIE по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.95% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
KIE
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- -7.67%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и KIE
И FDIQ, и KIE имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
FDIQ vs. KIE — Ранг доходности на риск
FDIQ
KIE
Сравнение FDIQ c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | -0.39 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | -0.41 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.58 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | -1.36 | +6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.39 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и KIE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и KIE
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности KIE в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и KIE
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и KIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -75.30% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.25% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -15.68% | -27.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -44.31% | -8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -9.42% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -12.09% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.23% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и KIE
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.78% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 11.49% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 19.78% | +7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 18.31% | +10.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 21.15% | +10.06% |