Сравнение FDIQ с IYF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Financials ETF (IYF).
FDIQ и IYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и IYF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIQ и IYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 11.45% | 6.32% | 12.76% | -0.84% | -7.23% | 36.05% | -8.95% | 23.57% | -18.31% | 1.81% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | -8.29% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.58% соответственно.
FDIQ
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 11.45%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 8.58%
IYF
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIQ и IYF
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.
Доходность на риск
FDIQ vs. IYF — Ранг доходности на риск
FDIQ
IYF
Сравнение FDIQ c IYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIQ | IYF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.31 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.53 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.51 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 1.52 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIQ | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.31 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.60 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.22 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FDIQ и IYF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и IYF
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности IYF в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.52% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и IYF
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и IYF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIQ | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -79.09% | +26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -13.88% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | -25.06% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | -42.57% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -11.10% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -17.68% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.62% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и IYF
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIQ | IYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.71% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 11.36% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 19.48% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 19.00% | +9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 20.91% | +10.30% |