PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDIQ с IYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIQ и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIQ и IYF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-8.29%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, FDIQ показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у IYF с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции FDIQ уступали акциям IYF по среднегодовой доходности: 8.58% против 12.58% соответственно.


FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%

IYF

1 день
2.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.22%
1 год
5.91%
3 года*
20.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

iShares U.S. Financials ETF

Сравнение комиссий FDIQ и IYF

FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IYF в 0.42%.


Доходность на риск

FDIQ vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIQ c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIQIYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.31

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

0.53

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.51

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

1.52

+3.93

FDIQ vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIQ на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа IYF равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIQ и IYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDIQIYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.31

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между FDIQ и IYF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIQ и IYF

Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности IYF в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Просадки

Сравнение просадок FDIQ и IYF

Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что меньше максимальной просадки IYF в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и IYF.


Загрузка...

Показатели просадок


FDIQIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.86%

-79.09%

+26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.88%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.99%

-25.06%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.86%

-42.57%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-11.10%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-17.68%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

4.62%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIQ и IYF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares U.S. Financials ETF (IYF) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDIQIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.71%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

11.36%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

19.48%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

19.00%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.21%

20.91%

+10.30%