Сравнение FDIQ с FBDC
FDIQ (Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. FDIQ is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, FDIQ returned 21.33% vs -11.30% for FBDC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FDIQ charges 0.35%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности FDIQ и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIQ показывает доходность 16.09%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
FDIQ
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.19%
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIQ и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 16.09% | 8.45% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between FDIQ and FBDC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIQ vs. FBDC — Ранг доходности на риск
FDIQ
FBDC
Сравнение FDIQ c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIQ | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.55 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.93 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIQ и FBDC
Максимальная просадка FDIQ за все время составила -52.86%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIQ и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIQ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.86% | -20.60% | -32.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -20.60% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -12.29% | +9.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -10.74% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 12.23% | -6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIQ и FBDC
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FDIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIQ | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.45% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 14.59% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 18.06% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 17.86% | +10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 17.86% | +13.12% |
Сравнение комиссий FDIQ и FBDC
FDIQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIQ и FBDC
Дивидендная доходность FDIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIQ Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF | 2.15% | 2.66% | 2.69% | 2.89% | 2.51% | 2.04% | 2.92% | 2.44% | 2.45% | 1.59% | 1.50% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
FDIQ and FBDC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIQ has higher volatility (7.18%) compared to FBDC (4.45%). In terms of maximum drawdown, FDIQ dropped -52.86% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, FDIQ leads with 21.33% vs -11.30% for FBDC. On fees, FDIQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FBDC has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDIQ has performed better with a 21.33% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 2.15% for FDIQ.
They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for FDIQ and 1.35% for FBDC.
FDIQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIQ и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор