Сравнение FDIF с SGRT
FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности FDIF и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
FDIF
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIF и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 10.12% | 5.35% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between FDIF and SGRT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIF vs. SGRT — Ранг доходности на риск
FDIF
SGRT
Сравнение FDIF c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 3.81 | -2.88 |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и SGRT
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -17.87% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.11% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIF | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 33.41% | -16.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 33.41% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 33.41% | -14.82% |
Сравнение комиссий FDIF и SGRT
FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и SGRT
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.30% | 0.36% | 0.35% | 0.21% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIF and SGRT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDIF is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDIF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
FDIF has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для FDIF и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор