PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDIF с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIF и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIF и QCLR


2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF
-8.38%13.83%19.74%6.49%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-6.67%11.27%20.27%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -6.67%.


FDIF

1 день
4.27%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.56%
1 год
11.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
1.60%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-5.64%
1 год
10.86%
3 года*
12.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptors ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий FDIF и QCLR

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

FDIF vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3131
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIFQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.91

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.35

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.06

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

4.33

-1.77

FDIF vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDIFQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.91

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между FDIF и QCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и QCLR

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QCLR в 15.95%


TTM20252024202320222021
FDIF
Fidelity Disruptors ETF
0.36%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.95%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и QCLR

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


FDIFQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-21.77%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-10.22%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-8.78%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.32%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.50%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и QCLR

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDIFQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

3.86%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

8.53%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

12.06%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

12.61%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

12.61%

+6.05%