Сравнение FDIF с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FDIF и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIF и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIF и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | -8.38% | 13.83% | 19.74% | 6.49% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -6.67% | 11.27% | 20.27% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -6.67%.
FDIF
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIF и QCLR
FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
FDIF vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FDIF
QCLR
Сравнение FDIF c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.91 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.35 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.06 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 4.33 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.91 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между FDIF и QCLR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и QCLR
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QCLR в 15.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и QCLR
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -21.77% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -10.22% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -8.78% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -6.32% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.50% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и QCLR
Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 3.86% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 8.53% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 12.06% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 12.61% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 12.61% | +6.05% |