PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDIF с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIF и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIF и IOO


2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF
-8.38%13.83%19.74%6.49%
IOO
iShares Global 100 ETF
-4.50%27.02%26.54%7.41%

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -4.50%.


FDIF

1 день
4.27%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-7.56%
1 год
11.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IOO

1 день
3.46%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
1.16%
1 год
26.95%
3 года*
21.47%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Disruptors ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий FDIF и IOO

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

FDIF vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIFIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.41

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.09

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.18

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

10.38

-7.82

FDIF vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDIFIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.41

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между FDIF и IOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и IOO

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IOO в 0.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIF
Fidelity Disruptors ETF
0.36%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.96%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и IOO

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


FDIFIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-55.85%

+33.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.40%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-6.82%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-11.34%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.61%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и IOO

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDIFIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.26%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

10.69%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

19.22%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

16.97%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

17.74%

+0.92%