Сравнение FDIF с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и iShares Global 100 ETF (IOO).
FDIF и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIF и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIF и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | -8.38% | 13.83% | 19.74% | 6.49% |
IOO iShares Global 100 ETF | -4.50% | 27.02% | 26.54% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -4.50%.
FDIF
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIF и IOO
FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
FDIF vs. IOO — Ранг доходности на риск
FDIF
IOO
Сравнение FDIF c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.41 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.09 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.31 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.18 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 10.38 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.41 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FDIF и IOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и IOO
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IOO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.36% | 0.36% | 0.35% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.96% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и IOO
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIF | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -55.85% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.40% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.16% | -6.82% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -11.34% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.61% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и IOO
Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIF | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 6.26% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 10.69% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 19.22% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 16.97% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 17.74% | +0.92% |