Сравнение FDIF с GQGU
FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности FDIF и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.60%.
FDIF
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIF и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 10.12% | 6.51% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.60% | -1.14% |
Correlation
The correlation between FDIF and GQGU is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIF vs. GQGU — Ранг доходности на риск
FDIF
GQGU
Сравнение FDIF c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и GQGU
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIF | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -6.65% | -15.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -4.66% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -2.54% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIF | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 10.14% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 10.14% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 10.14% | +8.45% |
Сравнение комиссий FDIF и GQGU
FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и GQGU
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.30% | 0.36% | 0.35% | 0.21% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIF and GQGU have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for FDIF.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.30% for FDIF.
They also come from different issuers: Fidelity and GQG Partners. Their fees differ too: 0.50% for FDIF and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для FDIF и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор