PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIF с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и GQG US Equity ETF (GQGU).

FDIF и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIF и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIF и GQGU

2026 (YTD)2025
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		-7.53%6.51%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

FDIF

1 день
0.93%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-6.85%
1 год
11.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с MOATFDIF с USDFDIF с VOO
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с SCHGGQGU с QQQMGQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с TOPTGQGU с BAMG

Сравнение комиссий FDIF и GQGU

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.

FDIF
Fidelity Disruptors ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

FDIF vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.02

-0.42

Корреляция

Корреляция между FDIF и GQGU составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и GQGU

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.35%0.36%0.35%0.21%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и GQGU

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIFGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-6.65%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-3.24%

-7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-2.21%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIFGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

9.66%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

9.66%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

9.66%

+8.99%