Сравнение FDIF с FSPTX
FDIF (Fidelity Disruptors ETF) and FSPTX (Fidelity Select Technology Portfolio) are both funds - FDIF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FSPTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FDIF returned 22.85% vs 83.50% for FSPTX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FDIF charges 0.50%/yr vs 0.62%/yr for FSPTX.
Доходность
Сравнение доходности FDIF и FSPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIF показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью 47.21%.
FDIF
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSPTX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 47.21%
- 6 месяцев
- 44.91%
- 1 год
- 83.50%
- 3 года*
- 42.95%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 27.99%
Сравнение доходности по годам FDIF и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 10.12% | 13.83% | 19.74% | 6.49% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 47.21% | 23.37% | 41.76% | 9.70% |
Correlation
The correlation between FDIF and FSPTX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between FDIF and FSPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIF vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
FDIF
FSPTX
Сравнение FDIF c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIF | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.62 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 6.36 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 21.78 | -15.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIF | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 4.04 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.57 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FDIF и FSPTX
Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FSPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIF | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -84.37% | +61.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -13.71% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | 0.00% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -27.03% | +23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.00% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIF и FSPTX
Текущая волатильность для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что FDIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIF | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.24% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 16.66% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 21.59% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 27.36% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 26.00% | -7.41% |
Сравнение комиссий FDIF и FSPTX
FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSPTX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIF и FSPTX
Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FSPTX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.30% | 0.36% | 0.35% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 7.37% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
FDIF and FSPTX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPTX has higher volatility (6.24%) compared to FDIF (4.11%). In terms of maximum drawdown, FDIF dropped -22.63% vs FSPTX's -84.37%.
FSPTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIF и FSPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор