Сравнение FDIF с FSPTX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIF показывает доходность -8.38%, а FSPTX немного ниже – -8.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDIF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FSPTX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FSPTX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDIF и FSPTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FSPTX в 9.91%

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FSPTX.

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.