PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIF с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIF с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

FDIF и FFLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIF и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIF и FFLC

2026 (YTD)202520242023
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		-7.53%13.83%19.74%6.49%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, FDIF показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

FDIF

1 день
0.93%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-6.85%
1 год
11.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptors ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FDIF:
FDIF с FDFFFDIF с DTECFDIF с FDCFFDIF с FDTXFDIF с MOATFDIF с USDFDIF с VOO
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI

Сравнение комиссий FDIF и FFLC

FDIF берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

FDIF
Fidelity Disruptors ETF
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

FDIF vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIF
Ранг доходности на риск FDIF: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIF: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIF c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptors ETF (FDIF) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIFFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.07

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.60

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.72

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

7.35

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIF vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIF на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIF и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIFFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.07

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.05

-0.45

Корреляция

Корреляция между FDIF и FFLC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIF и FFLC

Дивидендная доходность FDIF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FFLC в 1.13%

TTM202520242023202220212020
FDIF
Fidelity Disruptors ETF		0.35%0.36%0.35%0.21%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

Сравнение просадок FDIF и FFLC

Максимальная просадка FDIF за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIF и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIFFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.63%

-19.72%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-11.92%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-5.89%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-3.05%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.79%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIF и FFLC

Fidelity Disruptors ETF (FDIF) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FDIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIFFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

6.15%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

10.28%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

18.69%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.94%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

17.78%

+0.87%